近日，銀監(jiān)會發(fā)布了實施新資本協(xié)議第一批監(jiān)管規(guī)章，銀監(jiān)會有關(guān)負(fù)責(zé)人日前就這5個監(jiān)管指引的發(fā)布回答了記者提問。
問：為什么國內(nèi)大型銀行要實施新資本協(xié)議？
答：資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心。新資本協(xié)議確立了“最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查、信息披露”有效資本監(jiān)管的三大支柱，代表了資本監(jiān)管制度發(fā)展的方向，為商業(yè)銀行改進(jìn)風(fēng)險管理提供了標(biāo)桿和激勵。我國銀行業(yè)改革發(fā)展正處于關(guān)鍵時期，推動新資本協(xié)議實施對于提升我國大型銀行風(fēng)險管理能力、維護(hù)體系長期穩(wěn)健運(yùn)行具有重要戰(zhàn)略意義。
（一）提升商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理能力。新資本協(xié)議允許采用的高級資本計量方法是對傳統(tǒng)風(fēng)險管理模式的革命性變革，代表先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和技術(shù)，為商業(yè)銀行改進(jìn)風(fēng)險計量技術(shù)、健全風(fēng)險管理組織框架、重組風(fēng)險管理流程提供了直接借鑒，有助于商業(yè)銀行風(fēng)險管理科學(xué)化和精細(xì)化，及時揭示、動態(tài)監(jiān)測風(fēng)險，約束商業(yè)銀行經(jīng)營行為，促進(jìn)銀行盈利模式轉(zhuǎn)變和經(jīng)營行為理性化，推動銀行業(yè)可持續(xù)和科學(xué)發(fā)展。
（二）增強(qiáng)國內(nèi)大型銀行的國際競爭力。我國加入WTO過渡期已經(jīng)結(jié)束，我國大型商業(yè)銀行也將走出國門謀求國際化發(fā)展，在更大范圍內(nèi)、更深層次上參與國際競爭。推動國內(nèi)大型商業(yè)銀行實施新資本協(xié)議，引導(dǎo)大型銀行健全風(fēng)險管理制度、完善產(chǎn)品定價機(jī)制、資本配置機(jī)制及績效考核機(jī)制，通過機(jī)制建設(shè)鞏固并發(fā)展來之不易的改革成果，爭取在未來的銀行國際競爭中贏得優(yōu)勢，真正實現(xiàn)將大型商業(yè)銀行辦成抵御風(fēng)險能力強(qiáng)、具備國際競爭力的現(xiàn)代商業(yè)銀行的改革目標(biāo)。
（三）提高銀行體系應(yīng)對外部沖擊的能力。美國次貸危機(jī)誘發(fā)的全球金融市場動蕩表明，大型商業(yè)銀行風(fēng)險管理的缺陷對危機(jī)范圍的擴(kuò)大、破壞程度的加重起到了推波助瀾的作用。2008年4月金融穩(wěn)定論壇發(fā)布的《增強(qiáng)市場和金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健性的報告》反復(fù)強(qiáng)調(diào)了穩(wěn)健實施新資本協(xié)議的重要性，該報告提出的第1條應(yīng)對市場動蕩政策建議就是推動新資本協(xié)議實施，強(qiáng)化銀行體系風(fēng)險管理能力和資本基礎(chǔ)。推動國內(nèi)大型銀行“實質(zhì)性”、“高標(biāo)準(zhǔn)”地實施新資本協(xié)議，打造堅實的風(fēng)險管理基礎(chǔ)，是增強(qiáng)銀行體系應(yīng)對金融危機(jī)能力的長期治本之策。
（四）增強(qiáng)銀行資本監(jiān)管有效性。隨著商業(yè)銀行業(yè)務(wù)日趨復(fù)雜，風(fēng)險來源多元化以及不同風(fēng)險之間的相關(guān)性不斷增強(qiáng)，1988年資本協(xié)議采用的簡單風(fēng)險權(quán)重法難以有效衡量商業(yè)銀行的風(fēng)險，導(dǎo)致監(jiān)管資本套利。新資本協(xié)議強(qiáng)調(diào)了風(fēng)險管理的根本要素，重視對銀行識別、監(jiān)測和管理風(fēng)險能力的綜合評估，賦予了資本充足率更加豐富的風(fēng)險管理內(nèi)涵，為審視商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為提供了更加寬泛的視角，使得監(jiān)管資本約束與商業(yè)銀行風(fēng)險管理能力的關(guān)系更加緊密，對于改進(jìn)銀行監(jiān)管具有重要意義。
問：為什么要發(fā)布這5個監(jiān)管指引？
答：本次發(fā)布的5個監(jiān)管指引是實施新資本協(xié)議系列監(jiān)管規(guī)章中的一部分，今年下半年和明年上半年銀監(jiān)會還將陸續(xù)發(fā)布第二批、第三批相關(guān)監(jiān)管規(guī)章，建立一整套以新資本協(xié)議為基礎(chǔ)的資本監(jiān)管制度。制定并發(fā)布這5個監(jiān)管指引對于穩(wěn)步推進(jìn)新資本協(xié)議的實施具有重要意義：
一是為國內(nèi)大型銀行改進(jìn)風(fēng)險管理提供具體的指導(dǎo)。新資本協(xié)議對商業(yè)銀行風(fēng)險管理能力提出了很高要求，考慮到業(yè)界實踐的多樣性，新資本協(xié)議的要求大多是原則性的。5個指引借鑒其它國家和地區(qū)相關(guān)監(jiān)管政策，充分考慮國內(nèi)大型銀行的實際，對新資本協(xié)議的監(jiān)管要求進(jìn)行全面梳理和細(xì)化，明確了風(fēng)險暴露分類標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部評級技術(shù)和治理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險緩釋工具的管理要求以及操作風(fēng)險的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)了監(jiān)管要求的可操作性，為商業(yè)銀行改進(jìn)風(fēng)險管理建立了基準(zhǔn)。
二是有利于推動商業(yè)銀行新資本協(xié)議實施準(zhǔn)備工作。目前，國內(nèi)大型銀行新資本協(xié)議實施準(zhǔn)備工作已經(jīng)取得了積極進(jìn)展。5個監(jiān)管指引的發(fā)布，一方面有助于國內(nèi)大型銀行董事會和高管層增進(jìn)對新資本協(xié)議實施要求的理解，有效配置資源加快實施推進(jìn)工作；另一方面明確了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，便于商業(yè)銀行開展合規(guī)性評估、完善技術(shù)方案，節(jié)約實施成本。指引確立的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查活動提供了標(biāo)桿，提高監(jiān)督檢查的有效性。
三是有助于保證監(jiān)管資本要求計量的審慎性。5個監(jiān)管指引主要涉及資本充足率計算，有關(guān)監(jiān)管資本要求的計算規(guī)則以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管要求，有助于商業(yè)銀行審慎評估和計量信用風(fēng)險，為計量信用風(fēng)險的監(jiān)管資本要求奠定了基礎(chǔ)。銀監(jiān)會還將發(fā)布《商業(yè)銀行資本充足率計算規(guī)則》、《市場風(fēng)險內(nèi)部模型法監(jiān)管指引》、《資產(chǎn)證券化風(fēng)險暴露監(jiān)管資本計量指引》，建立完整審慎的資本充足率計算框架。
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