中國銀監(jiān)會日前發(fā)布《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》，銀監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人１日就《指引》有關(guān)問題回答了記者的提問。
問：銀監(jiān)會為什么要制定《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》？
答：銀監(jiān)會制定《指引》主要基于以下三個方面的考慮：
一是操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險之一。國際銀行業(yè)和監(jiān)管當(dāng)局都日益重視操作風(fēng)險的管理和監(jiān)管。目前，我國商業(yè)銀行經(jīng)營過程中不斷暴露操作風(fēng)險，客觀上要求從規(guī)制和實踐中加強監(jiān)管。
二是我國銀行業(yè)經(jīng)過20多年的改革和發(fā)展，外部環(huán)境和內(nèi)部機制都有了很大變化。許多商業(yè)銀行希望監(jiān)管部門在現(xiàn)有的關(guān)于內(nèi)部控制、合規(guī)等指引的基礎(chǔ)上，盡快出臺操作風(fēng)險管理指引，明確操作風(fēng)險管理方面的監(jiān)管指導(dǎo)意見，提高風(fēng)險管理水平。
三是針對我國銀行機構(gòu)對操作風(fēng)險的識別與控制能力不能適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的突出問題，2005年銀監(jiān)會出臺了《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》。為進(jìn)一步完善對操作風(fēng)險的監(jiān)管要求考慮，在相繼出臺有關(guān)內(nèi)部控制、合規(guī)等指引之后，銀監(jiān)會決定制定該《指引》。
問：《指引》的主要內(nèi)容是什么？
答：《指引》共四章三十一條。第一章總則，闡述了《指引》制定的目的和適用范圍，操作風(fēng)險的概念。第二章操作風(fēng)險管理，強調(diào)商業(yè)銀行應(yīng)從組織架構(gòu)建設(shè)來明確職責(zé)，通過制定完善的操作風(fēng)險管理政策、方法和程序來管理風(fēng)險，通過適情計提操作風(fēng)險所需資本來抵御風(fēng)險，建立符合各商業(yè)銀行自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險管理體系。第三章操作風(fēng)險監(jiān)管，主要強調(diào)商業(yè)銀行應(yīng)建立操作風(fēng)險事件的報告制度，銀監(jiān)會要加強對操作風(fēng)險的監(jiān)管力度。第四章附則，明確政策性銀行和非銀行金融機構(gòu)參照本《指引》執(zhí)行，并對有關(guān)名詞概念詳細(xì)說明。
問：國際上是如何看待操作風(fēng)險監(jiān)管的？
答：近年來，國際銀行業(yè)和銀行監(jiān)管機構(gòu)在關(guān)注銀行業(yè)的信用風(fēng)險和市場風(fēng)險的同時，越來越重視操作風(fēng)險管理。2004年6月，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會發(fā)布了新資本協(xié)議，繼信用風(fēng)險、市場風(fēng)險之后，對銀行的操作風(fēng)險提出了資本要求。據(jù)巴塞爾銀行業(yè)委員會估計,在銀行業(yè)所有風(fēng)險中,操作風(fēng)險所造成的損失已經(jīng)僅次于信用風(fēng)險。所以,如何加強操作風(fēng)險管理,是當(dāng)前銀行業(yè)風(fēng)險管理面臨的一項重要挑戰(zhàn)。
目前，國際上實施新資本協(xié)議的國家都按照新協(xié)議的要求，明確將操作風(fēng)險納入資本監(jiān)管的范疇，同時還提出了商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的最佳做法或監(jiān)管指引。另外，在巴塞爾委員會2006年10月最終發(fā)布的新版《有效銀行監(jiān)管核心原則》中，專門為“操作風(fēng)險的監(jiān)管”新增一條原則。同時，巴塞爾委員會還制定了評估該條原則執(zhí)行情況的8條必要標(biāo)準(zhǔn)和1條附加標(biāo)準(zhǔn)。由此可見，國際上已形成了對操作風(fēng)險加強監(jiān)管的共識。
問：與信用風(fēng)險和市場風(fēng)險相比，操作風(fēng)險有哪些特點？
答：與信用風(fēng)險和市場風(fēng)險相比，操作風(fēng)險存在明顯的特點：一是風(fēng)險的內(nèi)生性。除自然災(zāi)害、恐怖襲擊等外部事件引起的操作風(fēng)險損失外，操作風(fēng)險大多是在銀行可控范圍內(nèi)的內(nèi)生風(fēng)險；而信用風(fēng)險和市場風(fēng)險則不同，它們更多的是一種外生風(fēng)險。二是風(fēng)險與收益的對應(yīng)關(guān)系不同。對于信用風(fēng)險和市場風(fēng)險來說，一般原則是風(fēng)險高收益高，風(fēng)險低收益低，存在風(fēng)險與收益的對應(yīng)關(guān)系；但操作風(fēng)險不同，銀行不能保證因承擔(dān)操作風(fēng)險而獲得收益，而且在大多情況下操作風(fēng)險損失與收益的產(chǎn)生沒有必然的聯(lián)系。三是操作風(fēng)險的多樣性。操作風(fēng)險主要來源于內(nèi)部程序、員工、科技信息系統(tǒng)和外部事件，而信用風(fēng)險主要來源于客戶和交易對手方，市場風(fēng)險主要來源于市場上的各種價格波動。
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