針對日前有媒體報道“基金經理開設個人股指期貨帳戶，做空股指期貨，并利用掌控的基金帳戶拋售現貨，制造滬深300指數下跌，從中獲利”的新聞，中國證監會有關部門負責人8日接受記者采訪時表示，證監會通過中國期貨保證金監控中心對全部基金經理和投資經理的股指期貨帳戶開立和交易情況進行了調查，未發現基金經理和投資經理開立帳戶的情況，上述媒體報道與事實不符。
該負責人進一步指出，證監會正在研究起草相關規定，在現階段不允許基金從業人員買賣股票的情況下，擬不允許基金經理買賣股指期貨。
據該負責人介紹，證監會會同中金所對跨市場操縱滬深300股指期貨的可能性進行了分析。滬深300指數流動性好，權重分布均衡，以自由流通股本為權重，具有較強的抗操縱性。截至2010年5月21日，滬深300指數流通市值規模9.33萬億元，占A股市場總市值的69.44%，樣本股平均流通市值311.16億元，流動性較好；滬深300指數樣本股權重分布較為均衡，前20大權重股累計權重只有35%，能有效避免通過操縱大盤股來操縱指數的情況發生。
而且，從基金持股分布及管理情況看，個別基金經理很難對現貨市場進行操縱從而在股指期貨市場獲利，一是基金持股市值占總市值規模不大，主動型基金持有滬深300指數成份股市值占滬深300指數成份股總流通市值的比重約為10%左右；二是基金持股總體較為分散，60家公司管理的偏股型基金基本上都持有滬深300成份股，單個基金經理得以操縱滬深300指數的可能性很小。
記者了解到，目前，股指期貨交易已建立了由滬深交易所﹑中金所﹑中證登和期貨保證金監控中心等分工協作的監管機制。各機構密切關注期現貨市場運行狀況，對跨市場違規行為實施嚴密監控。截至目前，沒有發現對現貨市場進行操縱以在股指期貨市場獲利的違規行為。
“證監會將對基金經理等投資管理人員買賣股指期貨情況保持密切關注，嚴格監控跨市場操縱行為，發現異常情況，及時采取應對措施，對涉嫌違法違規的，依法予以查處。”上述負責人強調。
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