第四章 定量標準
第十九條商業銀行使用內部模型法進行市場風險資本計算時必須遵守本指引所規定的最低定量標準。
商業銀行可以使用任何能夠反映其所有主要風險的模型方法，例如方差-協方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法等。
第二十條商業銀行必須至少每個交易日計算一次風險價值，使用單尾、99%的置信區間。
第二十一條計算風險價值時，商業銀行使用的持有期應為10個交易日。
商業銀行可以使用更短的持有期并將結果轉換為10天的持有期(如時間平方根法)。但商業銀行必須向監管機構證明此種方法的合理性。
第二十二條計算風險價值采用的觀察期長度必須最少為一年(或250個交易日)。
第二十三條商業銀行必須確保用于內部模型的數據的可靠性。在無法取得可靠數據時，應使用替代數據或其他合理的風險價值計量技術。商業銀行必須能夠證明所使用的技術的合理性，并且不會實質性地低估風險。
如果使用加權法或其他類似方法處理歷史數據，有效觀察期至少為一年。即當采用加權法時，歷史數據點的加權平均時間不得少于6個月。
使用加權法計算風險價值時，商業銀行可不完全滿足上述要求，但計算出的資本要求不得低于按上述要求計算的結果。
商業銀行必須至少每月更新一次數據集。如果市場風險因素的變動使商業銀行必須更頻繁地更新才能確保風險價值模型數據的審慎計算，則必須提高更新頻率。
第二十四條在上述風險價值計算的基礎上，商業銀行還應當選用諸如2007至2008年次貸危機這樣的給金融機構造成重大損失的連續的12個月作為顯著金融壓力情景，使用經過該期間的歷史數據校準后的數據，輸入風險價值模型，對其現有的資產組合計算壓力風險價值(SVAR)。
壓力風險價值應該至少每周計算一次。
商業銀行選用的連續12個月的壓力期間應與其資產組合相關，并經監管機構認可。
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